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            产品介绍
            10年期国债期货合约表
            合约标的 面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债 每日价格最大波动限制 上一交易日结算价的±2%
            可交割国债 发行期限不高于10年、合约到期月份首日剩余期限不低于6.5年的记账式附息国债 最低交易保证金 合约价值的2%
            报价方式 百元净价报价 最后交易日 合约到期月份的第二个星期五
            最小变动价位 0.005元 最后交割日 最后交易日后的第三个交易日
            合约月份 最近的三个季月(3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环) 交割方式 实物交割
            交易时间 9:15 - 11:30,13:00 - 15:15 交易代码 T
            最后交易日交易时间 9:15 - 11:30 上市交易所 中国金融期货交易所
            转换因子和应计利息计算

            10年期国债期货转换因子和应计利息计算公式

            国债期货可交割国债的转换因子和应计利息计算公式公布如下:

            一、转换因子

            转换因子计算公式如下:

            W020150504615760475462.jpg


            其中,

                    r:10年期国债期货合约票面利率3%;

                    x:交割月到下一付息月的月份数;

                    n:剩余付息次数;

                    c:可交割国债的票面利率;

                    f:可交割国债每年的付息次数;


            计算结果四舍五入至小数点后4位。


            二、应计利息

            应计利息的日计数基准为“实际天数/实际天数”,每100元可交割国债的应计利息计算公式如下:

            W020130903635079039363.jpg

            计算结果四舍五入至小数点后7位。


            合约信息表
            结算业务参数表
            合约代码 上市日 最后交易日 挂牌基准价
            期货合约 合约多头保证金标准 合约空头保证金标准 交易手续费标准 交割手续费标准 平今仓收取率
            说明:

            该表格信息若有变动,将在当日结算完成后更新

            说明:

            该表格信息若有变动,将在当日结算完成后更新

            延时行情
            品种 合约名称 开盘价 最高价 最低价 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 持仓量 图表
            价格price

            成交量Volume
            说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)(2) 涨跌=最新价-前结算价。

            可以拖动图像,放大图像,按住shift拖动。双击图像将还原。

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